kevin
2022-07-14 10:10老師,這道題目題干中也并沒明確說是增加持倉,怎么就會選C呢,我記得原版書中的例題是有明確的說增加某類資產(chǎn)的資產(chǎn),所以原版書的題目是選Incremental VaR,這題麻煩解答下
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1個回答
Nicholas助教
2022-07-14 13:15
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同學,下午好。
題目問下面哪個VaR的度量是最合適的,我們看到題目中說明現(xiàn)在需要添加一個新的債券。因此我們需要使用Incremental VaR,即VaR的改變在新的頭寸加入之后相關影響。
