艾同學(xué)
2022-07-14 10:33case3第3題，可不可以根據(jù)duration=0，分別給兩個債券賦予權(quán)重，根據(jù)相應(yīng)的權(quán)重計算組合凸性
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1個回答
Nicholas助教
2022-07-14 13:21
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同學(xué)，下午好。
可以的，實際上答案就是這么計算的，分別算出各自市值的權(quán)重，再乘以各自的凸性計算整體組合的凸性。
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追問
只不過這道題根據(jù)資產(chǎn)算權(quán)重的時候，正好是各一份
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追答
同學(xué)，早上好。
我查看了下，應(yīng)該是按照各自市值占整體市值的權(quán)重計算的。
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