程同學(xué)
2022-07-14 11:01BC為什么不正確呢?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-07-15 10:33
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同學(xué),早上好。
B 當(dāng)信用曲線在恢復(fù)期時(shí),即高收益?zhèn)谖磥淼谋憩F(xiàn)會(huì)更高,因此應(yīng)該更多配置ABS的低層級(jí);
C CLO與CDO有不同的是,CLO中包含浮動(dòng)利率的杠桿貸款。一方面是在經(jīng)濟(jì)衰退期間短期利率也是下跌,CLO并不占優(yōu)勢(shì),另一方面CDO和CLO均有分層,那么應(yīng)該說明是配置什么層級(jí)債券。
