1個(gè)回答
Cindy助教
2018-09-12 10:00
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同學(xué)你好,這是一個(gè)at the money的期權(quán),此時(shí)gamma和theta都很大,對(duì)于多頭來說,theta達(dá)到最大是不好的,因?yàn)樗硎倦S著時(shí)間流逝期權(quán)在貶值,但是這道題是一個(gè)short call,所以 theta的影響就是反過來的,所以就選gamma.
