Zen
2022-07-14 11:51支浮收固的利率互換鎖定的是利率下跌的風(fēng)險(xiǎn).那么支固收浮的利率互換鎖定的是什么風(fēng)險(xiǎn)?怎么理解?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-07-14 14:47
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
無(wú)論在forward還是swap中，只要標(biāo)的資產(chǎn)是利率，那么可以這樣分析：
long方：看漲標(biāo)的資產(chǎn)，當(dāng)利率上漲的情況下，依舊支付固定的利率，此時(shí)獲利。規(guī)避利率上漲的風(fēng)險(xiǎn)
long是支固定，然后收浮動(dòng)
反過(guò)來(lái)分析：short是收固定，然后是支浮動(dòng)
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