開同學(xué)
2022-07-14 12:25可以解釋一下implied volatility嗎？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2022-07-14 13:07
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同學(xué)你好，所謂的隱含波動率，要和期權(quán)聯(lián)系在一起。
根據(jù)市場上不同的期權(quán)價(jià)格、執(zhí)行價(jià)格和到期時(shí)間等，通過BSM模型反求出波動率，該波動率被稱為隱含波動率。
但是計(jì)算十分復(fù)雜，F(xiàn)RM考試中不考察具體計(jì)算。 隱含波動率可以預(yù)測未來波動率，因?yàn)槠跈?quán)的市場價(jià)格包含了投資者對未來的預(yù)期。
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