宋同學
2022-07-14 12:32treynor是充分分散的投資組合相比較，sharp是非充分分散的，jesson是比較beta相同的，那sortino是比較什么樣的投資組合呢
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-07-14 13:09
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同學你好，
索提諾研究的是下行風險，這一比率越高，表明投資組合在承擔相同單位下行風險情況下，所能獲得的超額回報也越高，基金經理在逆勢中的表現也越好。
這個指標在市場為左偏分布時比較適用，此時市場下跌以及極端損失發(fā)生的概率都遠遠高于正態(tài)分布。一般而言，金融市場往往都是滿足左偏分布的。所以，在市場下跌的情況下，使用索提諾比率分析更為合理。
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