何同學(xué)
2022-07-14 12:55global mega
老師這里不用127.05除以100再乘以100,000嗎?到底什么時(shí)候需要?什么時(shí)候不需要?有點(diǎn)暈,可以講講嗎?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-07-15 09:59
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同學(xué)您好
因?yàn)檫@個(gè)題給的數(shù)據(jù)127.05,就是整份合約的BPV。而不是一張CTD債券的。您想,一張債券的面值是100,yield變化萬(wàn)分之一,價(jià)值變動(dòng)怎么可能會(huì)有127.05之多。
這類題就看他的表述。給的是CTD債券的BPV,就要除100再乘合約名義本金。如果給的是整份合約的BPV,就直接拿來(lái)用就好了。
