艾同學(xué)
2022-07-14 15:20case6第5題,為啥我根據(jù)老師的辦法算的結(jié)果是577460.97呢?
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1個回答
Nicholas助教
2022-07-15 10:48
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同學(xué),早上好。
同學(xué)算的是正確的,
1. 這里應(yīng)該用波動率1.2175%乘以YTM2.458%,計算出一標(biāo)準(zhǔn)差下單日的利率變化,為0.02992615%;
2. 再乘以根號下21,乘以2.33,代表在99%置信區(qū)間下,每月的利率變化,為0.3195%;
3. 債券報價為1.004,金額20M,久期9,計算整體的VaR,即最小損失金額為-9*20M*1.004*0.3195%=577460.97。
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回復(fù)Nicholas:正確的應(yīng)該按照哪個方法呢?
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回復(fù)Nicholas:那老師為什么按照答案的方式講解呢,考試的時候怎么做?
