可同學(xué)
2018-09-12 09:39老師,VaR和EL,UL之間是什么關(guān)系
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-09-12 10:05
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同學(xué)你好,一般情況下UL=VaR-EL,
但有的教材上會(huì)寫VaR=UL
FRM體系里到了二級(jí)會(huì)學(xué)到UL=VaR-EL,這里的VaR表示的是一個(gè)極端情況下的損失水平
