187****2599
2022-07-14 17:59老師,為什么體重描述的情況能說明vega和theta都是小于0的?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2022-07-14 20:49
該回答已被題主采納
同學你好,An option portfolio exhibits high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility ,當隱含波動率增加的時候,期權(quán)表現(xiàn)出高度的不好的敏感性,說明期權(quán)是在貶值的,隱含波動率和期權(quán)的價值反向變動,說明vega小于0
題目又說了,experiencing significant daily losses with the passage of time,說明隨著時間的流失,期權(quán)也是在貶值的,時間的流失和期權(quán)的價值反向變動,說明theta小于0
