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2022-07-14 18:40老師好,為什么這道題里組合的均值 μp = μb - μa ?兩個資產(chǎn)簡單加減就能得到資產(chǎn)組合的均值了嘛?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-07-15 09:34
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同學,你好,這道題是說基金B(yǎng)的表現(xiàn)比基金A好的概率是多少,這個我們用表達式B-A來表示,E[B-A]=EB-EA=20%-10%=10%,這是求期望的公式,概率論和數(shù)理統(tǒng)計會學到~
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