楊同學(xué)
2022-07-14 21:34LOG后面我看課程老師講課的時(shí)候，是加上t的，而且notes第112頁的例題也有年化的POD，然后乘以t,來去除年化。老師，就是考試的時(shí)候是不是應(yīng)該加上t呢？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-07-15 10:57
該回答已被題主采納
同學(xué)，早上好。
Expected excess spread return的三項(xiàng)中，一三項(xiàng)都是需要考慮時(shí)間問題的，需要看題目中描述的持有時(shí)間，分別在兩項(xiàng)中考慮即可。
0
0
0
0
-
回復(fù)Nicholas：我追問一下，這里如果算上T，那就不應(yīng)該有第三項(xiàng)，怎么解釋？
