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2022-07-14 22:03官網(wǎng)題, low pairwise correlations with other asset classes is not sufficient. An asset class may be hig
官網(wǎng)題目,個(gè)人IPS 中, low pairwise correlations with other asset classes is not sufficient. An asset class may be highly correlated with some linear combination of the other asset classes even when pairwise correlations are not high 這句話如何理解呀
所屬:CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-07-15 11:13
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同學(xué)您好
這個(gè)問題可以這樣理解。
相關(guān)性是兩個(gè)資產(chǎn)之間的相關(guān)性。
比如說一個(gè)組合中有A,B,C,D四個(gè)資產(chǎn)。
其中A和B的pairwise correlation比較低,但是A可能和C和D的相關(guān)性卻很高,這樣組合整體的分散化也沒有這么好。
