泰同學(xué)
2018-09-12 11:42327題 請問這題的contemporaneous beta和 lagged beta 怎么理解 它們和高收益低風(fēng)險的關(guān)系怎么理解?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2018-09-12 19:23
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同學(xué)你好,關(guān)于beta異常你可以這樣理解,beta是分為兩個類別的,一個是同時期的beta是一個滯后期的beta。同時期的beta和收益率之間的關(guān)系是同向的。不理解的話可以想一下CAPM模型。
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追問
強化班這里講的都是negative 請問到底是哪個
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追答
同學(xué)你好,這兩個確實都是negative的,但是都是同時期的volatility與return和滯后期的volatility與return之間的關(guān)系,和你問的beta是不一樣的。
