劉同學(xué)
2022-07-14 22:46第78題C選項，老師講的是增加CVA，cash流入，但是現(xiàn)金在RWA里的權(quán)重不是0%嗎，RWA應(yīng)該不變呀
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1個回答
姚奕助教
2022-07-15 16:45
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你理解過多了，呵呵。CVA是交易對手信用風(fēng)險暴露的估計，也就是說如果因為衍生品的盈利，銀行對交易對手的信用風(fēng)險暴露增加了，則按照資本計量規(guī)則，這部分增加的風(fēng)險當然要計提資本，增加RWA。如果交易對手真的履約把錢給到銀行了，這筆業(yè)務(wù)就結(jié)束了，收到的利潤當然就不要再計提資本了。
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