panghu
2022-07-15 00:03請(qǐng)問根據(jù)講義上的公式,(N/N+M)*C算出來的是持有者現(xiàn)在行權(quán)可以獲得的payoff, 然后38題這里用這個(gè)公式算出來這個(gè)price, 所以持有者現(xiàn)在行權(quán)可以獲得的payoff是等于price嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-15 11:21
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同學(xué)你好，準(zhǔn)確的說這是兩個(gè)式子。
(N/N+M)*(ST-K)，這個(gè)是未來行權(quán)后的payoff。
而(N/N+M)*C，這是期初價(jià)值，price
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