panghu
2022-07-15 01:15請問解析中的這句話Please note that, also, as the volatility (sigma) approaches zero, the Black-Scholes similarly approaches the minimum value: S_0-Ke^(-rT)., 波動率接近于0 是為什么嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2022-07-18 19:34
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同學你好，因為此時的期權所處的狀態(tài)是significantly in-the-money，當期權處于In或者out of the money的時候，波動率對期權的影響都是非常小的，此時希臘字母vega趨近于0
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追問
那為什么BSM接近于最小值
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追答
同學你好，是這樣，波動率越大，期權賺錢的可能性越大，期權就越值錢，
現(xiàn)在波動率很小，那么期權的價值也就大不到哪兒去，這時候，我們就看期權的價值下限就可以了 ，即S_0-Ke^(-rT)
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