panghu
2022-07-15 04:47為什這里本身的頭寸是short theta
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2022-07-18 19:42
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同學你好,An option portfolio exhibits high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility ,當隱含波動率增加的時候,期權表現(xiàn)出高度的不好的敏感性,說明期權是在貶值的,隱含波動率和期權的價值反向變動,說明vega小于0
題目又說了,experiencing significant daily losses with the passage of time,說明隨著時間的流失,期權也是在貶值的,時間的流失和期權的價值反向變動,說明theta小于0
