嚴(yán)同學(xué)
2022-07-15 11:27請問risk tolerance是比risk capacity略高一些嗎？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-15 11:50
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同學(xué)你好，比較是沒有意義的，具體而言：
risk tolerance是指在實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)相關(guān)的可接受風(fēng)險(xiǎn)的范圍，是一種度量。
risk tolerance更多的是指為了達(dá)成經(jīng)濟(jì)目標(biāo)比較愿意去承受的風(fēng)險(xiǎn)量，比如一個(gè)具體的金額。
而risk capacity指的是一個(gè)公司所能承受的最大的風(fēng)險(xiǎn)。
它們之間的關(guān)系可以用下面的圖來概括。
那個(gè)曲線是risk curve，也就是risk profile。
target就像一種置信水平。
target就是和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)結(jié)合的，所以也就是x軸，performance。
差不多就是給定target的情況下，看risk curve的。
target和risk curve相交的點(diǎn)，再和appetite或者capacity比較
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回復(fù)Adam：老師為什么要比較他們呢，target和curve香蕉的點(diǎn)是tolerance的值嗎
