mcp_mvp
2018-09-12 15:00請問老師，圖中推導(dǎo)netting factor的過程，為何這里推導(dǎo)時可以假設(shè)所有資產(chǎn)的波動率都等于σi?特別是組合的波動計(jì)算部分，假設(shè)各資產(chǎn)的波動率都等于σi，而這個σi感覺應(yīng)該也不是均值（否則資產(chǎn)組合的σp可以用σ均值來求的嗎？），這樣假設(shè)有根據(jù)嗎？謝謝
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1個回答
Galina助教
2018-09-12 19:15
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netting factor這種計(jì)算并不是適用于所有的資產(chǎn)，只有兩個資產(chǎn)波動率相等或者相似才可以netting，那么二者的波動率也就是近似相等的。
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