Zen
2022-07-15 12:17這個(gè)題目是問(wèn)的0時(shí)刻的套利機(jī)會(huì)嗎?為什么T取的時(shí)90/365?是到0時(shí)間點(diǎn)嗎?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-07-16 21:05
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
嗯嗯,是0時(shí)間點(diǎn),因?yàn)闆](méi)有簽訂任何衍生品,所以考慮套利的時(shí)候是站在期初時(shí)間點(diǎn)
90/365是因?yàn)槠跈?quán)的到期時(shí)間為90天,也就是T=90,在題目的第一行給出了90-day
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