穆同學
2022-07-15 14:17老師,這個題,有BPV和D的情況下,首先看BPV對么因為BPV等于D*pv,對吧。
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1個回答
Nicholas助教
2022-07-18 09:57
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同學,早上好。
因為久期匹配判定的是麥考利久期匹配,所以這里的修正久期并不作為久期匹配的判斷依據(jù),
類似題目這里給出的數(shù)據(jù),可以根據(jù)BPV判斷匹配,邏輯和久期匹配是相同的。
