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2022-07-15 15:49老師好，這一題解釋說矮峰的極值比其它的小，但是矮峰的中間部分均值不是也比其它的要小嘛？為什么可以直接推出矮峰出現(xiàn)極值得概率也小呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-07-15 16:59
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同學，你好，出現(xiàn)極值的概率是看尾巴哈，峰度表示尾部的肥胖程度，峰度越高，尾部越胖。高峰分布的尾部比正態(tài)分布的尾部更肥大。低峰分布的尾部比正態(tài)分布要細，極值要少。
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追問
老師好，我沒說清楚，是 極值雖然要看尾部，但是不也是看尾部在整體部分的概率嘛？也就是說，在求極值概率的式子中，矮峰時作為分子的尾部極值比正態(tài)分布要小，但是作為分母 的整體部分不是也變小了嘛？為什么可以直接簡單認為矮峰比正態(tài)出現(xiàn)極值概率要小呢？
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追答
同學，你好，這個不需要考慮極值的計算公式，好像沒有極值的特定計算公式，我們只需要看尾部的大小即可，尾部就是代表極值，只要尾部的面積越小，說明它的極值也越少，我們是就整體來看的，不是看單個極值的數量哈~而且我們也需要固定一個置信區(qū)間來比較，假設都是95%的概率，固定的極值水平（假設超過5萬算極值），瘦尾的極值就是要比正態(tài)分布，肥尾分布對應更少的數量
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