Catherine
2022-07-15 15:58basisrisk的定義是什么？老師說(shuō)只要金融資產(chǎn)和工具不一樣就是basisrisk，可是這個(gè)不是crossrisk?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-07-18 09:25
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同學(xué)您好
這里指的basis risk是指基差風(fēng)險(xiǎn)。本質(zhì)是指投資組合的風(fēng)險(xiǎn)敞口和對(duì)沖工具不是一一對(duì)應(yīng)的。就會(huì)存在basis risk。
比如說(shuō)手里有銅現(xiàn)貨，使用銅期貨對(duì)沖，這就算是不一一對(duì)應(yīng)。再比如說(shuō)手里有3個(gè)月的銅期貨，但使用6個(gè)月的反向銅期貨對(duì)沖，這也存在basis risk。
總之，只要對(duì)沖工具和手里有的敞口不是一一對(duì)應(yīng)的都算是basis risk。
而cross risk，在原版書(shū)中并沒(méi)有出來(lái)過(guò)這個(gè)詞。
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