李同學
2018-09-12 16:40B選項。講義141寫了VaR不滿足次可加性。如果滿足是在哪些條件下。 還有一個問題,VaR值計算時是不是一般假設損失分布的均值為0的標準正態(tài)分布?
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1個回答
Wendy助教
2018-09-12 17:49
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同學你好
如果滿足是在哪些條件下。
通常return服從正態(tài)分布的話,是滿足次可加性的
還有一個問題,VaR值計算時是不是一般假設損失分布的均值為0的標準正態(tài)分布?
不一定是標準正太分布的。不過通常是假設均值為零
