趙同學(xué)
2022-07-15 17:14是不是在coupon=0的債券中,YTM=spot rate?
另外,這里為什么用的是descret compounding 而不是continuous componding?有什么慣例嗎?謝謝!
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1個回答
Adam助教
2022-07-15 17:45
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同學(xué)你好,
1:對的
2:對于債券來說,基本都是“一般復(fù)利”。
除非有特殊要求才使用連續(xù)復(fù)利
