趙同學(xué)
2022-07-15 20:51組合 官網(wǎng)題 1. 圖一 C選項您幫我講下 2. 圖三題 為什么是基本面,看題中描述更像卡哈四因子model? 卡哈屬于什么模型?3. 多因素模型包括:宏觀和基本面模型; APT和CAPM屬于市場均衡模型?這么分對么?
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1個回答
Essie助教
2022-07-18 18:33
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你好,
1.inverse transformation是一種產(chǎn)生隨機數(shù)的方法,這種方法可以根據(jù)指定的分布來產(chǎn)生隨機數(shù)。簡單說,我們在一級數(shù)量學(xué)過在正態(tài)分布中給出X求出F(X),比如已知X=1.3,可得1.3左邊的面積是多少。這里是反向,就是先根據(jù)設(shè)定的分布,隨機產(chǎn)生F(X) ,然后反向計算出X是多少,這樣隨機數(shù)X就符合特定假設(shè)的分布。
2.見下圖是carhart四因子模型的兩種形式,上面是基本面模型的形式,下面是均衡狀態(tài)下的形式(APT),如果題目沒說均衡狀態(tài),那么carhart屬于基本面模型。宏觀經(jīng)濟模型中用的是GDP,inflation這樣的宏觀經(jīng)濟變量,所以C不對。統(tǒng)計學(xué)的統(tǒng)計的結(jié)果一般不具有經(jīng)濟解釋意義,所以A也不對。
3.對的,是這樣分。
