程同學(xué)
2022-07-15 20:58factor tilting和 factor mimicking有什么區(qū)別?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-07-18 22:34
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1、Factor-tilting portfolio是long-only portfolio。因此它是純多頭的,但在配置上偏向于某個因子。例如,用這種方法構(gòu)建value factor portfolio,就是去配置那些最符合value條件的個股。
2、factor mimicking portfolio是long/short portfolio。因此會long那些最符合value條件個股,short那些最不符合條件的。
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