Asher
2022-07-15 23:25第十題B為什么不對 因為pure indexing要求所有risk factor都符合 而enhanced只需要符合primary的三個 這樣就比較簡單 沒pure那么復雜會需要full replicate
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1個回答
Nicholas助教
2022-07-18 11:28
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同學,早上好。
兩種方法的主要風險敞口都是匹配的,并沒有因此而哪種方法的風險分析要更少。需要研究組合的風險以及各部分債券匹配的風險。
