路同學(xué)
2022-07-15 23:55為啥這道題不用第二列貝塔?TR分母是組合的貝塔啊。
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-18 16:03
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同學(xué)你好,
TR的分母是:beta,這里的beta是資產(chǎn)固有的。即對(duì)市場(chǎng)(大盤(pán))的敏感程度
一個(gè)資產(chǎn)的Beta最原始的定義是:對(duì)市場(chǎng)的敏感程度。
第二道題中beta to portfolio是說(shuō):某個(gè)資產(chǎn)對(duì)portfolio的敏感程度,這不是TR中“BETA”的定義。
【我們?cè)诜治鰉var的時(shí)候,才使用這個(gè)。】
