為同學(xué)
2022-07-15 23:59VaR不需要滿足分布嗎?我們計算時用的95%1.65,99%2.33這不是正態(tài)分布的單尾分位數(shù)嗎?
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1個回答
Cindy助教
2022-07-18 20:42
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同學(xué)你好,當(dāng)我們使用模擬的方法計算VaR的時候,就不要求正態(tài)分布的假設(shè)了
我們計算時用的95%1.65,99%2.33這的確是正態(tài)分布的單尾分位數(shù),這種方法計算var值就是基于正態(tài)分布的假設(shè)的
