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2022-07-16 09:37為什么將beta對沖至0可以認為是非方向性的策略?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-07-18 16:06
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同學(xué)你好,
beta的基本定義是資產(chǎn)對大盤的敏感程度。
如果說組合的beta=0,則意味著大盤的變化(上升或下降)不會對組合產(chǎn)生影響。即非方向。
