Tony Long
2022-07-16 11:47在算這個例子的時候,算VAR是否可以用EL=PD*LGD*EAD來考慮,EL=0.02*(400/500)*500=8萬,再考慮VAR=-(8-K*ES)
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-07-17 20:46
該回答已被題主采納
同學(xué),你好,沒有這樣的計算方式哈,還是按照老師上課講的方式計算VaR
