袁同學(xué)
2018-09-12 20:00老師你好，請(qǐng)問(wèn)在做衍生品valuation的時(shí)候，除了把FP折現(xiàn)到t 時(shí)刻減去之外，為什么還要減去coupon或者dividend在t 時(shí)刻的價(jià)值呢？這些不應(yīng)該也包含在t時(shí)刻本身的價(jià)值里面么？
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-09-13 09:39
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同學(xué)你好。思路是和pricing是一樣的。因?yàn)樵趖到T時(shí)刻之間的div或coupon作為買方是拿不到的，所以要把這些都減掉。
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