gannbaru
2022-07-16 19:56reading14的第32題 他讓計算的是excess return所以不用考慮POD??LOD吧?
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1個回答
Nicholas助教
2022-07-18 13:26
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同學(xué),下午好。
此題計算Excess spread,因此僅考慮兩項,不考慮預(yù)期損失。
此題未給出利率變化,因此不考慮,那么Excess spread僅為spread0,USD的Excess spread等權(quán)重平均后為2.125%。計算EUR時我們需要考慮匯率變化的影響,[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%,等權(quán)重配置后為(2.125%+0.156%)/2=1.1405%。
