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2022-07-16 22:27原版書例題is case, the manager may be purposefully harvesting some of its short exposure into market wea
原版書例題14, In this case, the manager may be purposefully harvesting some of its short exposure into market weakness. 這句話如何理解
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-07-18 20:15
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同學你好,因為在crisis時期,這個基金在標普500這個市場因子上整體仍然是負的敞口(normal+criss = –0.572+0.236=-0.336),但負的exposure沒有那么大,因此可以推測在市場下跌的過程中這個基金止盈了一些空頭頭寸,使得凈空頭頭寸下降了。
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
