1個(gè)回答
Galina助教
2018-09-13 18:12
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VaR是一種在險(xiǎn)價(jià)值，表示的是不確定性。
當(dāng)違約持續(xù)顯著提高時(shí)，equity的違約是具有必然性的，也就是它大概率必然會違約，所以uncertainty就小了。
而mezz的不確定性更大一些，因?yàn)樗赡苓`約可能不違約，違約損失多少也是不確定的。
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