蔡同學(xué)
2022-07-17 01:00為啥求99%的ES,比如500個(gè)損失分布,要算最大的4個(gè)loss的平均而不是5個(gè)?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-18 20:09
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同學(xué)你好,99%的ES,比如500個(gè)損失分布,那么VAR值就是500*1%=5,對(duì)應(yīng)的是第5大的損失,而ES指的是超過(guò)VAR的損失數(shù)據(jù)的期望損失,所以我們要算最大的4個(gè)loss的平均值
