小同學(xué)
2022-07-17 08:32這道題不用考慮均值嗎?題干里百分之12的expected return是不是均值
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-07-17 20:54
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同學(xué),你好,這道題我們是使用排序法來計算VaR,不是用計算公式來計算噢,所以用不到那個均值。
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追問
老師,題目里沒有提示用排序的方法啊,怎么就知道是用排序法呢
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追答
因為它給出了30個收益的數(shù)據(jù),又給了置信水平,都是按照排序法計算VaR,因為題目也沒有給出方差,就更不可能是按公式計算了~
