蔡同學(xué)
2022-07-17 09:01這道題是求1000天里99%Var的ES，那就是10天，為什么不算第十天啊？如果是不包第十天的話，為什么老師在PPT7-7頁(yè)例題里講的是ES=(10*4%+6*1%)/5%
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-18 20:11
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同學(xué)你好，99%的ES，比如1000個(gè)損失數(shù)據(jù)，那么VAR值就是1000*1%=10，對(duì)應(yīng)的是第10大的損失，而ES指的是超過(guò)VAR的損失數(shù)據(jù)的期望損失，所以我們要算最大的9個(gè)loss的平均
而如果ES=(10*4%+6*1%)/5%，這種算法，往往對(duì)應(yīng)的都是一個(gè)連續(xù)型的損失分布，我們可以利用密度函數(shù)來(lái)算，但是這道例題，給出的數(shù)據(jù)全部都是離散的，我們只能簡(jiǎn)單的加總?cè)【盗?/p>
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