胡同學(xué)
2022-07-17 13:3965題,是否可以用近似式CVA=EPE*CS來計(jì)算呢?題目也給了CS的信息
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-18 14:16
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胡同學(xué),不可以哦,之所以不能使用你的這種方法還是在于PD,看PD是否是題目要求的那個(gè)違約概率,按照題目給出的條件可以知道有constant hazard rate,得出lamada=0.12,計(jì)算CVA按照年化的違約概率PD,就按照你給的圖1進(jìn)行計(jì)算,不能按照你的那種計(jì)算方式因?yàn)檫@個(gè)PD不是年化利率。
