穆同學(xué)
2022-07-17 14:42這個(gè)沒(méi)太聽(tīng)明白,是說(shuō)資產(chǎn)BPV大于負(fù)債BPV時(shí),short方是指什么意思?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-07-18 13:52
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同學(xué),下午好。
因?yàn)槿绻Y產(chǎn)的BPV大于負(fù)債,則縮窄Duration gap是站在減少資產(chǎn)BPV的角度,因此加入的衍生品頭寸為Short。
例如資產(chǎn)BPV為100,減去50才能和負(fù)債的BPV50匹配。
