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2022-07-17 15:35老師好,高斯白噪聲是什么?主要有哪些考點?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-07-18 09:19
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同學,你好,如果白噪聲這一時間序列同時滿足序列不相關、序列相互獨立,且序列服從正態(tài)分布的條件,那么我們稱這種白噪聲叫“正態(tài)白噪聲”(Normal White Noise)或“高斯白噪聲”(Gaussian White Noise)??荚囍型鶗远ㄐ缘慕嵌瓤疾彀自肼暤南嚓P概念,牢記白噪聲是協(xié)方差平穩(wěn)的時間序列以及其他相關性質(zhì)。
