176********
2022-07-17 16:39老師好,為什么用BPQ和LBQ來判斷是否存在自相關(guān)可以用來判斷是否是白噪聲?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-18 17:00
該回答已被題主采納
同學(xué),你好,在所有模型中,ARMA自然是使用率最高的一個(gè),那么ARMA一定適合嗎?如果ARMA是合適的,那么自相關(guān)系數(shù)應(yīng)該出現(xiàn)衰減,所以時(shí)間序列任意滯后階的自相關(guān)系數(shù)ρ??(τ)都應(yīng)該趨向于0,通過這一思想,人們構(gòu)造出了Box-Pierce Q(BPQ)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量和Ljung-Box Q(QLB)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量并希望通過假設(shè)檢驗(yàn)的方法來判斷待檢驗(yàn)的時(shí)間序列是否是白噪聲。
-
追問
老師好,這兩個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)需要會(huì)計(jì)算嗎?還是知道概念就行了
-
追答
考綱要求:描述Box-Pierce Q統(tǒng)計(jì)量和Ljung-Box Q統(tǒng)計(jì)量,了解即可
