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2022-07-17 16:57SML的alpha是什么?為什么equation of SML如圖一,Single index model如圖二,區(qū)別是多了一個alpha,但這里兩個式子講的不是一個東西嗎?
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-07-17 21:05
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
SML的公式和你截圖中倒數(shù)第一行的公式不是一個東西。
多一個alpha的公式,可以后后邊講的“Jensen’s alpha”聯(lián)系起來,Jensen’s alpha的公式左右緩一緩就是你截圖中的公式。
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