珊同學(xué)
2022-07-17 17:30官網(wǎng)Mock B 第35題，我先把 breakeven的價格算出來是：40.5+1.81+1.76=44.07和 38.5-1.81-1.76=34.93,再計算和當(dāng)前價格的變化幅度 錯在哪里呢？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Chris Lan助教
2022-07-18 11:27
該回答已被題主采納
同學(xué)您好
這個題問的是股價的波動，因此一定是變化量除以當(dāng)前股價。
因此這個策略的變化量要波動到某個值，讓策略賺的錢，正好去cover相關(guān)的成本。
-
追問
我算出breakeven price-current stock price/current stock price 是11%這樣。我覺得這個思路也沒有錯。但是結(jié)果不對。
-
追答
同學(xué)您好
您可以反過來想一下，如果當(dāng)前股價波動11%的價格，帶入profit的公式，算出來肯定不是profit=0，這就說明這個思路是錯的。 -
追問
那為什么不能先把break even的價格算出來呢？
-
追答
同學(xué)您好
我這邊算了一下，我感覺你說的是對的，這個題的解析應(yīng)該是不對的。
他的算法可能是基于straddle策略的。
0
0
1
1
