孫同學(xué)
2022-07-17 17:37流動性百題里面的第6題和第8題為什么第6題的VAr用單尾的1.65,而第8題里的var用雙尾2.33計算?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-07-19 16:16
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請注意,第八題有個小陷阱,最后一句話的意思是,市場風(fēng)險VaR計算的置信水平是99%,對應(yīng)2.33,而liquidity spread的分位點值直接給你了,2.58,對應(yīng)的單側(cè)置信水平是99.5%,這兩個置信水平是可以不一樣的。但都是單側(cè)計算。
