盧同學
2022-07-17 20:5226題回測這里能不能講一下,題目問的是什么意思?另外,95%的值算出來只有零點幾,為啥不能拒絕
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1個回答
Lucia助教
2022-07-25 10:44
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同學,你好,題目問的是風險管理團隊分析了以前1天95%和1天99%的VaR估計值。在過去的1000天里,1天99%的VaR有11次例外,1天95%的VaR有33次例外。在每個置信度下,對該模型最準確的說法是什么?這里其實就是用回測的假設檢驗公式來看模型是否正確 ,用二項分布均值和方差的公式可以計算出均值和方差,再利用z=(x-μ)/σ計算統(tǒng)計量。得出來的檢驗統(tǒng)計量都很低,肯定不拒絕,一般都是大于關鍵值我們才會拒絕。
