Maggie
2018-09-13 11:29第一個不等式，不是說收益越大風(fēng)險越大嗎？為什么R1大于R2 反而風(fēng)險小
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2018-09-13 17:38
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同學(xué)你好，你說的這個收益越大，風(fēng)險越大（這個是馬可維持首先提出來，也就是用均值衡量收益，用標(biāo)準(zhǔn)差或者方差衡量風(fēng)險）。和這里的單調(diào)性（是波蘭的統(tǒng)計學(xué)家，制定的一個標(biāo)準(zhǔn)）是兩個東西。
所以，在這里，波動率做為風(fēng)險的衡量工具，是不滿足這個單調(diào)性的。
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